>> 五礦期貨-油脂期權(quán)早報-260305
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 5102KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)OI605合約昨日收盤價9359元，相較前日收盤上漲151元，上漲1.63%，成交量248126手，較前日增加102219手，持倉量268810手，較前日增加10866手
(2) OI(菜籽油期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1829上方水平波動
(3)OI期權(quán)持倉量PCR收報于0.79，位于近一年來的10.61%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，OI期權(quán)標(biāo)的壓力位為10800，支撐位為8700。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_OI2605P9200, S_OI2605C9600
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