>> 五礦期貨-油脂期權早報-260311
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 5074KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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標的行情解析及期權因子研究
(1)O1605合約昨日收盤價9713元，相較前日收盤下跌237元，下跌2.38%，成交量288053手，較前日減少73947手，持倉量257798手，較前日減少15352手
(2)OI(菜籽油期權）隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)OI期權持倉量PCR收報于1.0179,位于近一年來的27.35%水位。
（4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，OI期權標的壓力位為9500，支撐位為9200。
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看漲期權鷹式價差組合策略，獲取方向性收益。如：S_OI2605C9900+B_OI2605C10000+S_OI2605P9500+B_OI2605P9400
(2)波動性策略：不建議以賣方為主的策略(如單賣、雙賣）
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