>> 五礦期貨-烯烴類期權早報-260306
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 6001KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) bz2603合約昨日收盤價6094元，相較前日收盤下跌101元，下跌1.63%，成交量6804手，較前日減少6850手，持倉量4522手，較前日減少4102手
(2)BZ(純苯期權)隱含波動率維持在均值0.1360上方水平波動
(3）BZ期權持倉量PCR收報于0.9053，位于近一年來的77.03%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，BZ期權標的壓力位為6600，支撐位為5800。
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_8Z2604C7000和S_BZ2604C7400
(2)波動性策略:無
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