>> 五礦期貨-農(nóng)副期權(quán)早報-260312
| 上傳日期： |
2026/3/12 |
大小： |
8141KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)AP605合約昨日收盤價10236元，相較前日收盤下跌79元，下跌0.76%，成交量148557手，較前日增加69263手，持倉量115949手，較前日增加3378手
(2)AP（蘋果期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)AP期權(quán)持倉量PCR收報于1.8357，位于近一年來的91.02%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，AP期權(quán)標的壓力位為11200，支撐位為9000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略：無
(2)波動性策略：構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益。如:S_AP2605P9400，S_AP2605P9600和S_AP2605C11000,S_AP2605C11200
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