>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260312
| 上傳日期： |
2026/3/12 |
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| 4035KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價155040元，相較前日收盤下跌8400元，下跌5.13%，成交量267346手，較前日增加41073手，持倉量330436手，較前日減少2081手
(2) LC(碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.9018。位于近一年來的74.69%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標的壓力位為208000，支撐位為100000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性第略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_LC2605P144000, S_LC2605P150000和S_LC2605C176000,S_LC2605C180000
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