>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260312
| 上傳日期： |
2026/3/12 |
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| 2894KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價2256元，相較前日收盤上漲90元，上漲0.40%，成交量394983手，較前日減少76057手，持倉量204352手，較前日增加4316手
(2) AG(白銀期權(quán))隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.9705，位于近一年來的15.92%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為37600，支撐位為6700。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略：構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如：B_AU2604C1120和S_AU2604C1160
(2)波動性策略：構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如S_AU2604P1120,S_AU2604C1168
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