>> 五礦期貨-貴金屬期權早報-260316
| 上傳日期： |
2026/3/16 |
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| 2900KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1 ag2606合約昨日收盤價20923元，相較前日收盤下跌915元，下跌4.18%，成交量519958手，較前日增加105949手，持倉量212096手，較前日增加6023手
(2) AG(白銀期權〉隱含波動率維持在均值0.4486上方水平波動
(3)AG期權持倉量PCR收報于0.9178，位于近一年來的7.35%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權標的壓力位為37600，支撐位為6700.
期權策略建議
(1)方向性策路:無
(2)波動性策略:構建偏中性的做空波動率期權賣方組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta趨于中性。如:SAG2504P2080,，SAG2504P21001和s_AG2604C21800，S_AG2604C22000
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