>> 五礦期貨-貴金屬期權早報-260318
| 上傳日期： |
2026/3/18 |
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| 2874KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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標的行情解析及期權因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價20308元，相較前日收盤下跌244元，下跌1.18%，成交量550109手，較前日減少173852手，持倉量218466手，較前日增加1808手
(2) AG(白銀期權》隱含波動率維持在均值0.4540上方水平波動
(3)AG期權持倉量PCR收報于0.9045，位于近一年來的6.12%水位。
(4〕期權的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權標的壓力位為37600，支撐位為15000
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略∶構建偏中性的做空波動率期權賣方組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta趨于中性。如: SAC25041960），SAG2504P200和S_AG2604C21800，S_AG2604C22000
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