>> 五礦期貨-烯烴類期權早報-260331
| 上傳日期： |
2026/3/31 |
大小： |
5911KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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標的行情解析及期權因子研究
(1) bz2605合約昨日收盤價880元，相較前日收盤上漲559元，上漲6.71%，成交量43121手，較前日增加21774手，持倉量25598手，較前日增加2377手
(2)BZ(純苯期權)隱含波動率維持在均值0.2095上方水平波動
(3）BZ期權持倉量PCR收報于0.8674，位于近一年來的57.99%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，BZ期權標的壓力位為10200，支撐位為4900.
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_BZ2605C8200，S_BZ2605C8800
(2）波動性策略:地緣政治風險較大，不建議以賣方為主的策酪（如單賣．雙賣)
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