>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260331
| 上傳日期： |
2026/3/31 |
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| 2867KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價17489元，相較前日收盤下跌363元，下跌2.03%，成交量873570手，較前日增加98452手，持倉量225682手，較前日增加5692手
(2）AG(白銀期權(quán))隱含波動率維持在均值0.4772上方水平波動
(3)AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.686，位于近一年來的0.41%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為36600，支撐位為15000.
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:構(gòu)建看跌期權(quán)熊市價差組合策略，獲取方向性收益。
(2）波動性策略∶構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:SAG26069160.3SAG2506C180
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