>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260402
| 上傳日期： |
2026/4/2 |
大?。?/td>
| 4150KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) eg2605合約昨日收盤價4863元，相較前日收盤下跌474元，下跌8.88%，成交量1006590手，較前日減少1160手，持倉量27449手，較前日增加2651手
(2) EG(乙二醇期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.2350上方水平波動
(3) EG期權(quán)持倉量PCR收報于1.3196，位于近一年來的95.92%水位。
(4〕期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，EG期權(quán)標的壓力位為5600，支撐位為4000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:$ EG250594600和SEG2605c5300
|
|
