>> 財通證券-市場情緒回暖，指增組合集體回撤-260411
| 上傳日期： |
2026/4/12 |
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| 808KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
繆鈴凱,韓乾,張淼 |
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核心觀點
本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2026-04-10，本周上證指數(shù)上漲2.74%，深證成指上漲7.16%，滬深300上漲4.41%，市場情緒回暖，創(chuàng)業(yè)板指領漲。
本周指數(shù)增強基金表現(xiàn)：截至2026-04-10，本周滬深300指數(shù)增強基金超額收益率最小值-2.25%，中位數(shù)-0.11%，最大值4.36%；中證500指數(shù)增強基金超額收益率最小值-2.37%，中位數(shù)-0.23%，最大值0.66%；中證1000指數(shù)增強基金超額收益率最小值-2.78%，中位數(shù)-0.57%，最大值0.52%。
我們基于深度學習框架構(gòu)建alpha和風險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強策略：
截至2026-04-10，今年以來滬深300指數(shù)上漲0.1%，滬深300指數(shù)增強組合上漲0.6%，超額收益0.4%；本周滬深300指數(shù)上漲4.4%，滬深300指數(shù)增強組合上漲2.9%，超額收益-1.5%。
截至2026-04-10，今年以來中證500指數(shù)上漲6.7%，中證500指數(shù)增強組合上漲4.1%，超額收益-2.6%；本周中證500指數(shù)上漲5.8%，中證500指數(shù)增強組合上漲4.1%，超額收益-1.6%。
截至2026-04-10，今年以來中證A500指數(shù)上漲2.5%，中證A500指數(shù)增強組合上漲1.6%，超額收益-0.9%；本周中證A500指數(shù)上漲5.1%，中證A500指數(shù)增強組合上漲3.0%，超額收益-2.1%。
截至2026-04-10，今年以來中證1000指數(shù)上漲5.3%，中證1000指數(shù)增強組合上漲2.3%，超額收益-3.0%；本周中證1000指數(shù)上漲6.1%，中證1000指數(shù)增強組合上漲4.3%，超額收益-1.8%。
風險提示：因子失效風險，模型失效風險，市場風格變動風險。
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