>> 興業(yè)證券-【興證金工】興財富第513期：多指數(shù)轉(zhuǎn)入上行，模型信號偏樂觀-260418
| 上傳日期： |
2026/4/18 |
大小： |
775KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,陳子軒 |
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綜合結(jié)論：本期（2026/4/13-2026/4/17）股票市場收漲。展望后市，技術(shù)面擇時模型轉(zhuǎn)為偏樂觀信號。具體來說，模型判斷滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)處于單邊上行趨勢，發(fā)出看多信號。整體上看，模型判斷市場處于偏樂觀狀態(tài)。
不定期擇時模型表現(xiàn)：從2006年12月29日至2026年4月17日，基于滬深300指數(shù)的不定期擇時模型的多空年化收益率達(dá)到了18.47%，純多頭的年化收益率為13.83%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為4.62%，模型大幅跑贏了市場。2017年12月29日至2026年4月17日，模型的多空年化收益率達(dá)到了17.20%，純多頭的年化收益率為10.63%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為2.02%。
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論是基于合理假設(shè)前提下結(jié)合歷史數(shù)據(jù)推導(dǎo)得出，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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