>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-260419
| 上傳日期： |
2026/4/19 |
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| 1924KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越,李逸資,李光庭 |
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無限制-登錄即可下載 |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交26102.41億元，較上周變動85.73%，保證金874.39億元，較上周變動102.07億元；
能源化工板塊成交32080.88億元，較上周變動-3.35%，保證金696.18億元，較上周變動-11.65億元；
農產品板塊成交21867.62億元，較上周變動40.97%，保證金515.17億元，較上周變動11.97億元；
貴金屬板塊成交29374.63億元，較上周變動34.36%，保證金915.95億元，較上周變動51.81億元；
黑色建材成交7926.30億元，較上周變動19.33%，保證金347.55億元，較上周變動-3.03億元；
股指期貨板塊成交35006.80億元，較上周變動24.42%，保證金1760.50億元，較上周變動-51.26億元；
國債期貨板塊成交21416.67億元，較上周變動46.47%。保證金198.25億元，較上周變動20.60億元。
市場與板塊風格
今年以來，萬得商品指數漲跌幅3.49%，有色指數漲跌幅6.23%，能源指數漲跌幅37.01%，化工指數漲跌幅18.83%，油脂油料指數漲跌幅7.37%，貴金屬指數漲跌幅12.18%，煤焦鋼礦指數漲跌幅-0.71%。
華泰商品長周期動量指數漲跌幅6.04%，短周期動量指數漲跌幅-0.24%，偏度指數漲跌幅-0.50%，期限結構指數漲跌幅4.46%。
股指期權最新VIX指標情況，上證50股指期權16.37%，滬深300股指期權17.79%，中證1000股指期權24.69%。
板塊升貼水結構
股指期貨最新基差情況，IH-7.85點，IF-30.11點，IC-62.98點，IM-131.67點；年化基差率情況，IH-1.49%，IF-3.52%，IC-4.24%，IM-8.77%。
國債期貨最新基差情況，TS0.00元，TF0.05元，T0.01元，TL0.13元；最新凈基差情況，TS0.01元，TF0.03元，T-0.03元，TL-0.14元。
策略
根據華泰商品多因子模型，本周建議多配碳酸鋰，白銀，錫，甲醇，鋁，建議少配燒堿，聚氯乙烯，玻璃，純堿，焦煤。
風險提示
市場表現不及預期
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