>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260507
| 上傳日期： |
2026/5/7 |
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| 6640KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ad2606合約昨日收盤價23245元，相較前日收盤上漲265元，上漲1.15%，成交量3206手，較前日減少4024手，持倉量7642手，較前日減少173手
(2)AD《(鋁合金期權(quán)〕隱含波動率維持在均值0.1649上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于0.6174，位于近一年來的2.35%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為23000，支撐位為20200.。
期權(quán)策略建議
?。?）方向性策略:無
(2）波動性策略;構(gòu)建做空波動車的賣出石漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)翌持倉頭寸，使得持倉頭寸deltad保持中性。如: SAD2606c24.,s AD2062.
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