>> 五礦期貨-豆類及主糧期權早報-260511
| 上傳日期： |
2026/5/11 |
大?。?/td>
| 5002KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) a2607合約昨日收盤價4804元，相較前日收盤下跌35元，下跌0.72%，成交量292502手，較前日減少25729手，持倉量294348手，較前日增加3053手
(2)A(豆—期權)隱含波動率維持在均值0.1483上方水平波動
(3）A期權持倉量PCR收報于0.8539，位于近一年來的62.04%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，A期權標的壓力位為5000，支撐位為4600。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SA2607P4750和SA2607C4950
|
|
