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>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報(bào)-260511
上傳日期:   2026/5/11 大?。?/td>   2818KB
格式:   pdf  共8頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   李立勤,黃柯通
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行情解讀與策略鍵議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)LC2609合約昨日收盤價196560元,相較前日收盤下跌620元,下跌0.31%,成交量249199手,較前日減/少25177手,持倉量513252手,較前日減少4361手
  (2)LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.5074上方水平波動
  (3)LC期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于1.3902,位于近一年來的89.39%水位.
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為214000,支撐位為170000,
  期權(quán)策瑤建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略,獲取期權(quán)時間價值收益,動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸,使得持倉頭寸delta保持中性。如:$_LC2606C200000,S_LC2606P188000
 
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