>> 五礦期貨-油品期權(quán)早報-260511
| 上傳日期： |
2026/5/11 |
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| 1942KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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Ⅰ行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) pg2607合約昨日收盤價5663元，相較前日收盤下跌155元，下跌2.66%，成交量71451手，較前日減少2399手，持倉量79800手，較前日減少176手
(2) PG(液化氣期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.3287上方水平波動
(3）PG期權(quán)持倉量PCR收報于0.5307，位于近一年來的16.73%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，PG期權(quán)標(biāo)的壓力位為8400，支撐位為5500。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SPG26065650和SPG2606c6
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