>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260511
| 上傳日期： |
2026/5/11 |
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| 5102KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價1055元，相較前日收盤下跌16元，下跌1.49%，成交量1085680手，較前日增加14515手，持倉量1348860手，較前日減少9223手
(2)FG(玻璃期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3757上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.4388，位于近一年來的59.59%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1100，支撐位為1000,
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性第略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持色頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如: S 62606C10.，SF62506P95$
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