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>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報(bào)-260512
上傳日期:   2026/5/12 大?。?/td>   5008KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)FG609合約昨日收盤價(jià)1070元,相較前日收盤上漲5元,上漲O.46%,成交量906920手,較前日減少178762手,持倉量131860手,較前日減少30194手
  (2)FG(玻璃期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.3754上方水平波動(dòng)
  (3)FG期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.4247,位于近—年來的53.88%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1100,支撐位為980。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動(dòng)性策略:無(期權(quán)主力合約剩余2天,Gamma風(fēng)險(xiǎn)高)
 
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