>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260519
| 上傳日期： |
2026/5/19 |
大小： |
2012KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)ag2506合約昨日收盤價18576元，相較前日收盤下跌1688元，下跌8.33%，成交量574867手，較前日減少160769手，持倉量130144手，較前日減少366手
(2)AG(白銀期權(quán))隱含波動率維持在均值0.5237上方水平波動
(3)AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.7678，位于近一年來的3.67%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為22000，支撐位為15000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:輕倉構(gòu)建熊市價差:B_AG2606P19100，S_AG2606P18700
(2)波動性第略:構(gòu)建做空波動率的俄邊界賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略(寬邊界)，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如: $ A6250602.,s_AG2606P17900
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