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>> 國(guó)金證券-基金量化觀察:六只細(xì)分化工主題ETF集中申報(bào)-260526
上傳日期:   2026/5/29 大?。?/td>   1606KB
格式:   pdf  共11頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周(2026.05.18-2026.05.22)已上市ETF資金凈流入合計(jì)-675.64億元,其中債券型ETF資金凈流入95.32億元,商品型ETF資金凈流出45.47億元,跨境ETF資金凈流出81.11億元,股票型ETF資金凈流出644.38億元。
  在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入-590.37億元,上周滬深300ETF資金凈流出307.88億元,科創(chuàng)50ETF資金凈流出78.97億元,上證50ETF資金凈流出72.85億元,A500ETF資金凈流出48.51億元,上證綜指資金凈流入3.98億元。
  主題行業(yè)ETF上周資金凈流入-64.22億元。上周醫(yī)藥生物板塊資金凈流入16.19億元,科技板塊ETF資金凈流入12.82億元,消費(fèi)、高端制造、金融地產(chǎn)、周期板塊資金凈流出分別為4.98億元、14.44億元、14.55億元、62.26億元。
  上周共20只ETF申報(bào),呈現(xiàn)策略化與高度行業(yè)細(xì)分化特征,涵蓋化工、工程機(jī)械、大金融、家電等領(lǐng)域,其中6只細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題基金先后申報(bào)。
  主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
  主動(dòng)權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括:財(cái)通多策略福鑫(501046.OF)、財(cái)通景氣甄選一年持有A(017490.OF)、財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有A(014915.OF)、財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A(006502.OF)、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選A(001480.OF),收益率分別為13.75%、13.29%、12.95%、12.27%、12.23%。
  上周主動(dòng)量化基金上周收益率中位數(shù)為0.06%,近1年以來(lái)收益率中位數(shù)為39.48%。
  上周TMT主題基金業(yè)績(jī)優(yōu)異,收益率中位數(shù)為3.49%,制造主題收益率中位數(shù)1.27%,其他行業(yè)均回調(diào)。近1年以來(lái),TMT與制造主題基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先,收益率中位數(shù)分別為102.25%、47.62%。
  在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A(010736.OF)上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為4.30%。
  在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,建信中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(016267.OF)上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為1.53%。在中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(018233.OF)上周取得了2.39%的超額收益率。
  在國(guó)證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(018786.OF)表現(xiàn)最好,取得了1.25%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?;鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用,不作為募集材料或者宣傳材料。
  
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