>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260601
| 上傳日期： |
2026/6/1 |
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| 4998KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) a2607合約昨日收盤價4721元，相較前日收盤下跌122元，下跌2.51%，成交量39250手，較前日增加52579手，持倉量291845手，較前日增加5897手
(2)A(豆一期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1490上方水平波動
(3）A期權(quán)持倉量PCR收報于0.6788，位于近—年來的40.82%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，A期權(quán)標的壓力位為5000，支撐位為4600。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性簫略;構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如: S_A2607P4650和S_A2607C4850
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