>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260602
| 上傳日期： |
2026/6/2 |
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| 5102KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價1056元，相較前日收盤上漲7元，上漲0.66%，成交量1113150手，較前日減少39866手，持倉量1329630手，較前日減少41844手
(2)FG(玻璃期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3733上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.4761，位于近一年來的67.76%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1540，支撐位為1000。
期權(quán)策略建議
( 1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波從低位回歸的均值回歸收益，如:B_FG2607C1000，B_FG2607P920
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