>> 招商期貨-如何用“滾貼水”策略輕松實現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)？-260601
| 上傳日期： |
2026/6/1 |
大小： |
1726KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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滾貼水策略
長期貼水意味著，長期持有股指期貨相較ETF有超額
背后是backwardation結(jié)構(gòu)下的期貨“滾貼水”策略：只要貼水長期存在且會收斂，即使標(biāo)的不漲或小跌，期貨仍有穩(wěn)定正收益。在其他商品也有應(yīng)用，如鐵礦、豆粕等。
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