>> 招商期貨-金工私募策略跟蹤周報：本周量化策略業(yè)績承壓，關注防御類指增產品-260609
| 上傳日期： |
2026/6/9 |
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| 2997KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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總體情況
策略概況
從今年累計收益來看，截至2026-06-05，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+17.00%）、中證500指增（+13.99%）和中證1000指增（+13.07%）；表現(xiàn)最差的三類為主觀宏觀配置（-11.47%）、宏觀全天候（-3.49%）和期權偏賣權（+0.66%）。從今年累計收益來看，截至2026-06-05，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+11.42%）、滬深300指增（+6.58%）和中證A500指增（+5.54%）；表現(xiàn)最差的三類為量化選股（+2.62%）、中證500指增（+3.91%）和中證1000指增（+4.09%）。從今年累計收益來看，截至2026-06-05，10%等波表現(xiàn)最好的三類為股指CTA（+17.15%）、CTA跨品種套利（+10.51%）和CTA跨期套利（+7.48%）；表現(xiàn)最差的三類為CTA混合時序截面（+1.76%）、CTA時序量價（+1.92%）和CTA截面多空（+2.35%）。
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