>> 招商期貨-金工CTA市場跟蹤周報：本周CTA策略業(yè)績周度修復，以把握短期波動為配置思路-260609
| 上傳日期： |
2026/6/9 |
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| 3385KB |
| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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市場回顧
商品市場整體分化
截至2026-06-05，本周商品指數下跌0.99%，商品市場整體下行。分板塊來看：黑色指數上漲1.79%，能化指數上漲1.43%，工業(yè)品指數上漲0.13%，農產品指數下跌1.21%，有色金屬指數下跌1.93%，貴金屬指數下跌2.63%；分品種來看：原油指數上漲2.56%，黃金指數下跌1.55%。從股指期貨指數來看：IM指數下跌0.71%，IC指數下跌1.03%，IF指數下跌1.45%，IH指數下跌2.01%；從國債指數來看：T指數上漲0.05%，TL指數上漲0.04%，TF指數上漲0.00%，TS指數下跌0.02%；
多數CTA策略收益為正
截至2026-06-05，本周多數CTA策略收益為正，招商期貨CTA中短周期策略指數+0.12%，產品池中上漲產品占比45.45%，招商期貨CTA中長周期策略指數+0.18%，產品池中上漲產品占比62.50%，招商期貨CTA混合中短周期策略指數+0.46%，產品池中上漲產品占比55.56%，招商期貨CTA混合中長周期策略指數+0.41%，產品池中上漲產品占比60.00%，招商期貨CTA時序量價中短周期策略指數-0.18%，招商期貨CTA時序量價中長周期策略指數-0.07%，招商期貨CTA多空中短周期策略指數+0.43%，招商期貨CTA量化套利策略指數+0.19%，招商期貨CTA主觀策略指數-0.13%，招商期貨CTA主觀套利策略指數-0.10%
風險提示：中東沖突進展超預期，國內政策不及預期，模型失效，市場主流策略偏移
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