>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260618
| 上傳日期： |
2026/6/18 |
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| 6170KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1 a2607合約昨日收盤價4695元，相較前日收盤下跌17元，下跌0.36%，成交量112337手，較前日減少122279手，持倉量87281手，較前日減少33847手
(2)A(豆一期權(quán))隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)A期權(quán)持倉量PCR收報于0.959，位于近一年來的73.47%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，A期權(quán)標的壓力位為5000，支撐位為4600。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2〉波動性策略∶構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略。獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_A26094650和S_A42609c4850
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