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【債市情緒】上周債市情緒指數(shù)為115.7，較前值回落0.4；債市情緒擴(kuò)散指數(shù)46.5%，較前值回落4.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　 【機(jī)構(gòu)久期】上周五基金久期為2.05年，較前一周五回升0.11年；城農(nóng)商行久期為6.05年，較前一周五回落0.07年；保險(xiǎn)久期為6.98年，較前一周五回落0.03年。
　　 【杠桿率】上周質(zhì)押式回購余額為10.1萬億元，較前值回升0.6萬億元；大行凈融出余額為1.7萬億元，與前值持平；債市杠桿率為102.5%，與前值持平。
　　 【二級(jí)成交】上周從換手率來看，30Y國債換手率為2.4%，較前值回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。10Y國債換手率為0.9%，與前值持平；10Y國開債換手率為22.0%，較前值回落2.3個(gè)百分點(diǎn)；超長(zhǎng)期信用債換手率為0.47%，較前值回升0.12個(gè)百分點(diǎn)。
　　 【配置力量】債市配置力量來看，上周債基新發(fā)行份額為160億元，較前值回升136億元；風(fēng)險(xiǎn)偏好來看，股市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1.05%，較前值回落0.05個(gè)百分點(diǎn)；美元指數(shù)為71.6，較前值回升0.2。6M票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率-6M存單回升7.9bp至-68.7bp，反映貸款需求有所回升。機(jī)構(gòu)配置力量來看，城農(nóng)商行配債指數(shù)為-92.6%，較前值回落191.5個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)配債指數(shù)為57.2%，較前值回落19.4個(gè)百分點(diǎn)；貨基配債指數(shù)為-73.1%，較前值回升26.1個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)二永債配置指數(shù)-4.1%，較前值回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　 【一級(jí)認(rèn)購】上周國債全場(chǎng)倍數(shù)回落0.1倍至3.8倍，地方債全場(chǎng)倍數(shù)回升4.5倍至20.9倍，國開債全場(chǎng)倍數(shù)回落0.6倍至5.7倍。
　　 【相對(duì)估值】上周10年國開和國債利差收窄26.1bp至-21.9bp，30年期和10年期國債利差收窄31.6bp至3.0bp，10年國開老券與新券利差收窄1.5bp至-0.1bp。10年地方與國債利差收窄24.9bp至-18.5bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升，貨幣政策收緊超預(yù)期，通脹超預(yù)期回升