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>> 東方證券-主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位跟蹤周報(bào)-260615
上傳日期:   2026/6/15 大?。?/td>   2117KB
格式:   xlsx 來(lái)源:   東方證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張斌,王繼恒
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
1、近一周主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位增持:近一周(2026/06/08-2026/06/12)A股市場(chǎng)震蕩下跌,中證全指下跌1.52%。結(jié)構(gòu)上,大盤風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。其中,上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000指數(shù)分別錄得0.87%、-0.82%、-1.76%、-1.66%、-2.97%?;鸸善眰}(cāng)位估測(cè)模型方面:截至2026年6月12日,主動(dòng)權(quán)益基金股票測(cè)算倉(cāng)位為90.26%,周度上升0.87%,位于2016年以來(lái)歷史分位數(shù)的74.30%。其中,普通股票型基金倉(cāng)位為91.98%(周度上升0.48%),偏股混合型基金倉(cāng)位為90.06%(周度上升0.97%),配置型基金(靈活配置型基金+平衡混合型基金)倉(cāng)位為89.64%(周度上升0.92%)。
  2、風(fēng)格配置:近一周,價(jià)值風(fēng)格優(yōu)于成長(zhǎng),大盤價(jià)值相對(duì)占優(yōu)。成長(zhǎng)風(fēng)格中,大、中、小盤成長(zhǎng)分別錄得-1.43%、-2.55%、-1.34%;價(jià)值風(fēng)格中,大、中、小盤價(jià)值分別錄得1.46%、-1.21%、-1.83%。近一周,基金增持大盤價(jià)值與中小盤成長(zhǎng),減持中盤價(jià)值與大盤成長(zhǎng)。
  3、行業(yè)板塊配置:近一周,金融領(lǐng)漲,新能源領(lǐng)跌。周度收益前三的板塊為:金融(3.65%)、周期(0.93%)、醫(yī)藥(-0.44%),周度收益后三的板塊為:新能源(-4.60%)、制造(-3.81%)、科技(-2.78%)。近一周,基金增持周期、科技、軍工,減持制造、新能源、金融。
  4、風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險(xiǎn);模型估測(cè)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。
  
  
 
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