>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260626
| 上傳日期： |
2026/6/26 |
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| 2828KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1）LC2609合約昨日收盤價150840元，相較前日收盤下跌8840元，下跌5.53%，成交量320656手，較前日增力087646手，持倉量454628手，較前日增加02476手
(2）LC（碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.5354上方水平波動
(3）LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.7934，位于近一年來的43.27%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標的壓力位為180000，支撐位為150000。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略：輕倉構(gòu)建熊市價差策略，獲取標的繼續(xù)下跌的有限收益，如：B_LC2608P15000，SLC2608P140000
(2）波動性策略：構(gòu)建做空波動率的寬邊界賣出寬跨式策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如：S_LC2608C160000，S_LC2608P142000
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