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債市情緒】上周債市情緒指數(shù)為114.8，較前值114.4回升0.4；債市情緒擴(kuò)散指數(shù)53.8%，較前值47.5回升6.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　【機(jī)構(gòu)久期】上周五基金久期為2.09年，較前一周五2.05回升0.04年；城農(nóng)商行久期為6.15年，較前一周五6.05回升0.10年；保險(xiǎn)久期為7.13年，較前一周五6.98回升0.15年。
　　【杠桿率】上周質(zhì)押式回購(gòu)余額為10.6萬(wàn)億元，較前值10.1回升0.5萬(wàn)億元；大行凈融出余額為2.9萬(wàn)億元，較前值1.7回升1.2萬(wàn)億元；債市杠桿率為102.8%，較前值102.5回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　【二級(jí)成交】上周從換手率來(lái)看，30Y國(guó)債換手率為1.8%，較前值2.4回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。10Y國(guó)債換手率為1.0%，較前值0.9回升0.1個(gè)百分點(diǎn)；10Y國(guó)開(kāi)債換手率為26.0%，較前值22.0回升4.0個(gè)百分點(diǎn)；超長(zhǎng)期信用債換手率為0.29%，較前值0.47回落0.18個(gè)百分點(diǎn)。
　　【配置力量】債市配置力量來(lái)看，上周債基新發(fā)行份額為27億元，較前值160回落133億元；利差維度，6M票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率-6M存單為-71.7BP，較前值-69.8走闊1.9BP；風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)看，股市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.51%，較前值0.54回落0.03個(gè)百分點(diǎn)；美元指數(shù)為101.4，較前值100.2回升1.2。
　　機(jī)構(gòu)配置力量來(lái)看，城農(nóng)商行配債指數(shù)為-92.4%，較前值-92.6回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)配債指數(shù)為80.8%，較前值57.2回升23.6個(gè)百分點(diǎn)；貨基配債指數(shù)為-12.4%，較前值-73.1回升60.7個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)二永債配置指數(shù)-7.7%，較前值-4.1回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。
　　【一級(jí)認(rèn)購(gòu)】上周國(guó)債全場(chǎng)倍數(shù)回落0.2倍至3.6倍，地方債全場(chǎng)倍數(shù)回升0.3倍至21.2倍，國(guó)開(kāi)債全場(chǎng)倍數(shù)回升0.1倍至5.8倍。
　　【相對(duì)估值】上周10Y國(guó)開(kāi)-10Y國(guó)債利差回落0.5BP至4.5BP，30Y國(guó)債-10Y國(guó)債利差持平48.5BP，10Y國(guó)開(kāi)老券-新券利差回落0.2BP至-0.4BP。10Y地方債-10Y國(guó)債利差回落0.3BP至10.6BP。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升，貨幣政策收緊超預(yù)期，通脹超預(yù)期回升