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>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報(bào)-260703
上傳日期:   2026/7/3 大?。?/td>   3517KB
格式:   pdf  共10頁(yè) 來(lái)源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)MA609合約昨日收盤(pán)價(jià)2347元,相較前日收盤(pán)下跌53元,下跌2.20%,成交量1091210手,較前日增加30259手,持倉(cāng)量739513手,較前日減少11637手
  (2)MA(甲醇期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.3329上方水平波動(dòng)
  (3)MA期權(quán)持倉(cāng)量PCR收?qǐng)?bào)于0.7165,位于近一年來(lái)的49.80%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,MA期權(quán)標(biāo)的壓力位為3000,支撐位為2300。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:構(gòu)建看跌期權(quán)熊市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如:B_MA2609P2250,S_MA2609P2500
  (2)波動(dòng)性策珞:無(wú)
 
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