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>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報(bào)-260713
上傳日期:   2026/7/13 大?。?/td>   2859KB
格式:   pdf  共8頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)LC2609合約昨日收盤價(jià)151600元,相較前日收盤下跌280O元,下跌1.81%,成交量184064手,較前日減少98205手,持倉量41166手,較前日減少4178手
  (2) LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.5488上方水平波動(dòng)
  (3)LC期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.8063,位于近—年來的41.22%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為180000,支撐位為140000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:輕倉構(gòu)建熊市價(jià)差策略,獲取標(biāo)的下跌的有限收益,如:B_LC2609P150000,S_LC2609P140000
  (2)波動(dòng)性策略:構(gòu)建做多波動(dòng)率的買入寬跨式策略,獲取隱波向?qū)嵅ɑ貧w的修復(fù)收益,如:B_LC2609C160000,B_LC2609P146000
 
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