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>> 方正證券-“拾貝”市場研究筆記5-鏡花水月:低換手下的動量效應(yīng)-190313
上傳日期:   2019/3/13 大?。?/td>   1019KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   方正證券
評級:    作者:   楊仁文
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
(廣義的動量效應(yīng),我們在之后的研報(bào)會再探討)
        高換手下反轉(zhuǎn)效應(yīng)強(qiáng),低換手下反轉(zhuǎn)幾乎失效;高漲幅下?lián)Q手因子選股能力強(qiáng),低漲幅下?lián)Q手因子逐漸失效。遺憾的是,只有“放量上漲”這種量價關(guān)系具有  Alpha,并未在“放量下跌”、“縮量下跌”和“縮量上漲”見到顯著的預(yù)測能力。
        這其實(shí)和我們有一篇研報(bào)《量價齊飛,水天一色:基于價量互動的選股因子  2》的結(jié)論相互驗(yàn)證,短期“量價齊飛”的股票具有顯著的負(fù)向  Alpha。因此我們提出構(gòu)建相關(guān)性指標(biāo),來捕捉這種異常的量價關(guān)系,感興趣的讀者可以查閱往期報(bào)告。
        原始研究代碼可以在線獲取,我們另外提供了剔除漲停個股的程序代碼,兩者附在第二章段末,供讀者查閱。
        風(fēng)險提示  
        本報(bào)告基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯測試,不構(gòu)成任何投資建議。近年來市場投資結(jié)構(gòu)有所變化,可能導(dǎo)致市場風(fēng)格與過往不同,本文結(jié)論僅供參考。
 
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