>> 光大證券-一周盡覽-190429
| 上傳日期： |
2019/5/8 |
大?。?/td>
| 978KB |
| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
無(wú) |
作者： |
-- |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級(jí)會(huì)員查看 |
|
|
金工—量化擇時(shí)
本周市場(chǎng)寬基指數(shù)震蕩回調(diào),上證綜指、上證 50、創(chuàng)業(yè)板指周度下跌 5.64%、4.92%、3.38%。站在當(dāng)前，我們對(duì)下周的市場(chǎng)運(yùn)行中性偏謹(jǐn)慎，各大寬基指數(shù)未來(lái)仍將延續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)大概率弱幅震蕩。從技術(shù)形態(tài)來(lái)看，目前主要寬基指數(shù)在 30min 級(jí)別出現(xiàn)不同結(jié)構(gòu)阻力信號(hào)，其中上證綜指阻力較強(qiáng)，短期大概率延續(xù)震蕩調(diào)整。從資金流向來(lái)看，本周北上資金大幅流出，周度凈流出 133.79 億元。從基金倉(cāng)位來(lái)看，本周偏股型基金倉(cāng)位略有回升，與上周相比上調(diào) 203bps。
金工—量化
業(yè)績(jī)趨勢(shì)選股策略最新一期調(diào)倉(cāng)于 2019 年 2 月 1 日，調(diào)倉(cāng)以來(lái)收益率為 31.09%，跑輸基準(zhǔn)0.16 個(gè)百分點(diǎn)。本周該組合收益率為-7.96%，跑輸基準(zhǔn) 0.73 個(gè)百分點(diǎn)。中證 800 內(nèi)選股組合本周收益率為-10.05%，跑輸中證 800 等權(quán)指數(shù) 3.17 個(gè)百分點(diǎn)。
金工—衍生品
隱含波動(dòng)率震蕩回落，成交量 PCR 上升。本周期權(quán)成交量上升，日均成交量 298.56 萬(wàn)張，較上周下降 10.45%。期權(quán)隱含波動(dòng)率綜合指數(shù) 27.03，周內(nèi)波動(dòng)率指數(shù)震蕩回落。PCR 指標(biāo)上來(lái)看，成交量 PCR 處于歷史 77.22%分位水平，較上周大幅上升，反映市場(chǎng)情緒中性偏謹(jǐn)慎。本周上證 50ETF 周度下跌 4.76%，期權(quán)平值合約隱含波動(dòng)率下降。期權(quán)各月份合約波動(dòng)率結(jié)構(gòu)均衡，期權(quán)市場(chǎng)情緒中性。綜合來(lái)看，期權(quán)市場(chǎng)情緒中性。
|
|
