>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場整體上行，北向資金大幅流出-221015
| 上傳日期： |
2022/10/16 |
大小： |
1644KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
本周市場表現(xiàn)：
本周（2022.10.10-2022.10.14，下同）市場整體上行。上證綜指上漲1.57%，上證50下跌0.97%，滬深300上漲0.99%，中證500上漲4.54%，中證1000上漲4.60%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.35%。各寬基指數(shù)量能擇時信號為看多觀點。
寬基指數(shù)來看，中證500、中證1000處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，電力及公用事業(yè)、汽車、消費者服務(wù)、綜合處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、建材、紡織服裝、醫(yī)藥、銀行、非銀行金融、電子、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股橫截面波動率上行，短期Alpha環(huán)境好轉(zhuǎn)。近一個季度看，滬深300、中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動率處于近半年下分位點，Alpha環(huán)境處于低景氣區(qū)間。
時間序列上來看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)成分股時間序列波動率上升，Alpha環(huán)境相比上周好轉(zhuǎn)。最近一個季度來看，各指數(shù)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huán)境良好。
本周IF當月合約上漲0.71%，收于3841.4，收盤基差-0.03%；IH當月合約下跌1.06%，收于2586.6，收盤基差0.07%；IC當月合約上漲4.49%，收于5983.8，收盤基差0.17%；IM當月合約上漲4.83%，收于6418，收盤基差0.18%。
北向資金凈流入-62.52億元，其中滬股通凈流入-89.45億元，深股通凈流入26.93億元。南向資金凈流入147.08億港元，其中滬市港股通凈流入81.16億港元，深市港股通凈流入65.93億港元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為國防軍工、通信、傳媒；凈流出較高的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、銀行、食品飲料。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有消費者服務(wù)、銀行、食品飲料，占比上升較多的有電力設(shè)備及新能源、機械、計算機。
截至2022年10月14日，基金抱團分離度保持穩(wěn)定，市場無明顯抱團現(xiàn)象。最近一周抱團股超額收益和抱團基金超額收益均小幅回撤
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
|
|
