>> 太平洋證券-流動性周報(10月第3周)：內(nèi)外資加倉醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工和國防軍工-221015
| 上傳日期： |
2022/10/17 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
周雨 |
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10月10日-10月14日，北上資金合計凈流出62.52億元。滬股通凈流出89.45億元，深股通凈流入26.93億元。前一期為凈流入58.38億元。其中，醫(yī)藥生物、有色金屬和基礎(chǔ)化工凈流入居前，分別流入13.98億元、10.59億元和9.96億元；食品飲料、汽車和銀行凈流出較多，分別流出64.81億元、13.99億元和11.44億元。相比9月30日，10月14日TOP20重倉股持股過半數(shù)減持，其中，先導(dǎo)智能、國電南瑞和陽光電源分別增持0.61%、0.16%、0.14%；隆基綠能、恩捷股份和五糧液分別減持0.28%、0.25%和0.24%。
國內(nèi)資金：本期兩融呈現(xiàn)回落趨勢。10月13日兩融余額為15,440.63億元，較9月29日回落136.56億元。相較上月同期，行業(yè)兩融余額全部回落。電子，電力設(shè)備和醫(yī)藥生物回落較多，分別回落778.50億元、690.32億元和670.89億元；美容護(hù)理和紡織服裝回落較少，分別回落22.68億元和22.18億元。結(jié)合北上資金來看，內(nèi)外資在醫(yī)藥生物，基礎(chǔ)化工和汽車較一致，在電力設(shè)備，有色金屬和食品飲料分歧較大。相較于上期，上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板50ETF基金份額分別增加8.055億份、1.323億份、0.272和1.300億份。
宏觀利率：本周央行累計開展7天逆回購100億元。利率與之前持平。疊加9680億元逆回購到期，本期央行凈回收流動性為9660億元。截止10月14日，隔夜Shibor較上期下降4.5個BP至1.13%，7天Shibor減少2.2個BP至1.59%，銀行間流動性緊縮。1年期國債收益率減少4.39個BP至1.79%，3年期國債收益減少2.34個BP至2.26%，10年期國債收益率減少4.75個BP至2.70%，無風(fēng)險利率下降。10月14日3年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較10月9日分別減少1.57個BP至0.36%、減少0.57個BP至0.53%、增加1.43個BP至0.79%；10月14日1年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較10月9日分別增加1.14個BP至0.32%、增加2.14個BP至0.48%、增加6.14個BP至0.63%。信用利差增加。
風(fēng)險提示：國內(nèi)外疫情反復(fù)；貨幣政策超預(yù)期；中美摩擦加劇
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