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>> 中信建投-流動(dòng)性周觀察10月第2期:10年美債破4%,A股私募倉(cāng)位接近年內(nèi)低位-221017
上傳日期:   2022/10/17 大?。?/td>   2134KB
格式:   pdf  共29頁(yè) 來源:   中信建投
評(píng)級(jí):   -- 作者:   陳果,夏凡捷
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
宏觀流動(dòng)性與資金價(jià)格
  近一周央行公開市場(chǎng)累計(jì)凈回籠9580億元。10月10日-10月14日,央行累計(jì)投放100億元,累計(jì)回籠9680億元,合計(jì)凈回籠9580億元。近一周銀行間市場(chǎng)主要資金利率整體下行。截至10月14日,R007和DR007均價(jià)為1.61%和1.57%,較9月30日分別變化-56.28bp和12.80bp; R001和DR001均價(jià)為1.23%和1.16%,較9月30日分別變化-83.57bp和-22.00bp。
  各期限美債收益率整體上行,十年期美債收益率破4%。截至10月14日,2年期、5年期、10年期、30年期分別較10月7日變動(dòng)+18bp、+11bp、+11bp、+13bp至4.48%,4.25%,4.00%和3.99%。近一周中美利差走闊,人民幣貶值。截至10月14日,中美兩年期國(guó)債利差為240.30bp,較9月30日變動(dòng)+31.94bp。截至10月14日,美元兌人民幣為7.19。
  美國(guó)9月CPI高于預(yù)期。美國(guó)9月CPI同比上漲8.2%,預(yù)估為8.1%,前值為8.3%;美國(guó)9月未季調(diào)核心CPI同比上漲6.6%,為1982年8月以來最高,預(yù)期6.50%,前值6.30%。
  微觀流動(dòng)性與資金供求
  新基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比上周上升。本周有11只股票型和混合型公募基金完成發(fā)行,其中股票型基金6只,混合型基金5只,發(fā)行份額估算約為142.39億元。
  近一周北向資金流出,本周累計(jì)凈流出-62.52億元,較上周環(huán)比變動(dòng)-120.90億元。截至10月14日,2022年北向資金累計(jì)凈流入606.29億元。
  股票型ETF份額較上周變動(dòng)+39.10億份。分類來看,寬基指數(shù)類變動(dòng)+18.15億份,行業(yè)主題類變動(dòng)+20.95億份。其中,信息技術(shù)、半導(dǎo)體類ETF份額增加較多,金融、券商類ETF份額減少較多。
  兩融余額較上周上行,近一周兩融資金凈流出-30.79億元。截至10月14日,兩融余額約15454億元,較上周變動(dòng)約+72億元。本周兩融資金凈流入-30.79億元,較上周變動(dòng)+257.28億元。
  本周股權(quán)融資規(guī)模較上周小幅上升。近一周股權(quán)融資規(guī)模共192.68億元,較上周變動(dòng)+27.04億元,其中IPO融資91.58億元。預(yù)計(jì)未來一周將有7只新股發(fā)行,預(yù)計(jì)募資總額45.16億元。
  近一周產(chǎn)業(yè)資本凈增持+16.32億元。截至10月14日已有披露,近一周重要股東凈增持+16.32億元,較上周變動(dòng)+139.06億元。凈減持金額較高的行業(yè)包括醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、傳媒等。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在誤差;政策不及預(yù)期;經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期
 
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