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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過(guò)交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。更多有關(guān)高頻數(shù)據(jù)的研究和應(yīng)用可聯(lián)系報(bào)告作者。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：劍橋科技、江南高纖、節(jié)能鐵漢、英飛拓、正源股份。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20221010至20221014。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：永創(chuàng)智能、開(kāi)普云、國(guó)力股份、首藥控股-U、南模生物。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：銀行、建筑、綜合、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：醫(yī)藥、食品飲料、鋼鐵、有色金屬、汽車。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF、華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF、富國(guó)中證1000ETF、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、工銀瑞信深證紅利ETF。
　　 ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF、易方達(dá)滬深300ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF、南方中證500ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)