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南華期貨-期權(quán)周報(bào):情緒轉(zhuǎn)差,關(guān)注前期支撐-221023
上傳日期:
2022/10/24
大?。?/td>
2583KB
格式:
pdf 共19頁
來源:
南華期貨
評級:
--
作者:
周小舒
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)成交活躍度下降,上周日均成交量為218.94萬張,較前周下降8.05%,其中認(rèn)購期權(quán)成交量要高于認(rèn)沽期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購成交比為0.79,相對前周有所上升,低于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購持倉比為0.52,較前周下降,該指標(biāo)低于歷史均值。綜合50ETF期權(quán)的成交及持倉信息來看,上周市場情緒偏弱。
滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交177.34萬張,日均持倉量181.51萬張;滬深300股指期權(quán)日均成交13.29萬手,日均持倉量17.47萬手;嘉實(shí)300ETF期權(quán)日均成交27.75萬張,日均持倉量27.53萬張,成交活躍度總體有所下降。綜合滬深300期權(quán)的成交及持倉信息來看,上周市場情緒偏弱。
波動(dòng)率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權(quán)隱含波動(dòng)率19.28%,較一周前上升0.88%。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率23.17%,較一周前上升5.47%。中證1000股指期權(quán)隱含波動(dòng)率22.81%,較一周前下降0.99%。隱含波動(dòng)率高于歷史波動(dòng)率,期權(quán)定價(jià)偏高。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是21.60,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是23.44,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是27.84,與前一周相比,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)有所上升,上周市場震蕩偏弱,期權(quán)市場參與者情緒轉(zhuǎn)差。
商品期權(quán)方面,本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度上升2.31%,市場活躍度有所上升。其中按截止周五數(shù)據(jù)來看,期權(quán)成交量相較上周上漲幅度前列的品種分別為原油、鋅、鐵礦石、甲醇和PTA期權(quán),期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為黃金、白糖、銅、棕櫚油和鋁期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢來看,商品價(jià)格整體下跌,油脂油料、能化、黑色商品跌幅明顯。從期權(quán)隱含波動(dòng)率的角度來看,周五日盤多數(shù)商品期權(quán)隱波小幅變化。周度來看,商品期權(quán)隱波整體下降,表明市場避險(xiǎn)情緒減弱,其中,塑料期權(quán)隱波降超10%。。
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