>> 招商證券-事件驅(qū)動策略周報：首次調(diào)研事件表現(xiàn)優(yōu)異-221025
| 上傳日期： |
2022/10/26 |
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| 515KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
任瞳,麥元勛 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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事件驅(qū)動策略是指對事件進(jìn)行深入的分析和挖掘，通過充分把握交易時機獲取超額收益的交易策略。不同事件對股票市場造成的沖擊的幅度和持續(xù)時間不盡相同；即使是同一個事件，隨著時間的推移，其發(fā)生的頻率、有效性也在不斷的發(fā)生變化，因此對于事件驅(qū)動策略進(jìn)行持續(xù)的跟蹤是十分必要的。為了方便投資者對事件驅(qū)動策略效果進(jìn)行跟蹤，招商證券定量與基金評價團(tuán)隊推出事件驅(qū)動策略系列報告，敬請關(guān)注！
截止目前，2022年發(fā)生首次調(diào)研的事件數(shù)量與去年同期基本保持一致。該事件自今年5月以來在事件發(fā)生當(dāng)天以及事件后3天，公司股價平均能獲得較為顯著的絕對收益和超額收益。
上周（2022/10/15-2022/10/21）共有7家上市公司近半年首次接受調(diào)研。該事件驅(qū)動策略表現(xiàn)持續(xù)突出，公告日后3天平均絕對收益4.23%，平均超額收益3.45%。
風(fēng)險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時，存在模型失效風(fēng)險。
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