>> 德邦證券-金工擇時周報：科創(chuàng)50持續(xù)逆勢上漲，中證1000指數(shù)標(biāo)的ETF凈流入總規(guī)模超百億-221030
| 上傳日期： |
2022/10/31 |
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| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
肖承志 |
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本周A股表現(xiàn)分化，美股整體上漲。A股表現(xiàn)分化其中科創(chuàng)50上漲2.66%；海外市場整體表現(xiàn)較好，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲5.72%、德國DAX上漲4.03%、富時新加坡海峽指數(shù)上漲3.0%、阿根廷MERV上漲6.41%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流出，兩市成交額有所回升。北向資金成交凈賣出127億元，兩融余額增加63億元。從情緒面來看，本周日均成交額8869.73億元，成交額較上周回升。
滬深300偏樂觀，創(chuàng)業(yè)板指注意階段性回調(diào)風(fēng)險。滬深300擇時觀點：一，當(dāng)前滬深300擴(kuò)散指數(shù)快慢線差值超過0值，觸發(fā)金叉信號；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，雖然當(dāng)前空頭比例較高，仍然認(rèn)為模型的翻多概率會進(jìn)一步增加；三、從模型信號強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換看，滬深300快慢線差值出現(xiàn)下降趨勢，看多信號有所減弱，但對后續(xù)大盤走勢依然持偏樂觀態(tài)度。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0線，本周繼續(xù)上行；二，本周創(chuàng)業(yè)板下跌，4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周11.38%下降至4.65%，結(jié)合擇時模型信號注意階段性回調(diào)風(fēng)險。
本周電力設(shè)備及新能源、輕工制造、計算機(jī)景氣度邊際提升居前。從行業(yè)趨勢角度來看，擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是煤炭、石油石化、交通運(yùn)輸、電力及公用事業(yè)、建筑和房地產(chǎn)。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是電力設(shè)備及新能源、輕工制造、計算機(jī)、機(jī)械、通信和建材。
本周中證1000ETF、醫(yī)療ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是產(chǎn)品中證1000ETF，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是中證1000指數(shù)，周成交額最高的代表產(chǎn)品：中證1000ETF（512100.SH）。富國中證1000ETF本周成交量為第一。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是醫(yī)療ETF(7.49)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是消費。
融資凈買入機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、汽車等，北向凈買入電子、有色金屬、煤炭等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、汽車、食品飲料和基礎(chǔ)化工。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是電子、有色金屬、煤炭、房地產(chǎn)和石油石化。
本周天齊鋰業(yè)北向流入居前，關(guān)注聞泰科技大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，本周凈流入居前個股有天齊鋰業(yè)、隆基綠能、邁瑞醫(yī)療、派能科技、陜西煤業(yè)；下周預(yù)計解禁規(guī)模居前的公司有聞泰科技、左江科技、天山股份、交建股份、鋼研納克。
綜合來看，本周市場表現(xiàn)分化，市場交易情緒較上周有所回升。從大盤擇時模型看，滬深300目前仍表現(xiàn)金叉信號，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0線，本周繼續(xù)上行，4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度較上周下降，注意階段回調(diào)風(fēng)險。寬基ETF中，本周以中證1000指數(shù)為標(biāo)的的ETF流入居前，行業(yè)ETF中醫(yī)療ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來看，認(rèn)為當(dāng)前可重點關(guān)注電力設(shè)備及新能源、輕工制造、計算機(jī)、醫(yī)藥。
風(fēng)險提示：海外市場波動風(fēng)險，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險，模型失效風(fēng)險
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