>> 廣發(fā)證券-A股量化擇時研究報告-金融工程：風(fēng)險補償超過4%-221030
| 上傳日期： |
2022/10/31 |
大小： |
1634KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
安寧寧,張鈺東 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場展望
風(fēng)險補償達(dá)目前達(dá)到4.04%，2020年3月疫情突發(fā)時4.06%，2022年4月底最差是4.17%，2018年國慶后達(dá)到4%，至當(dāng)年底最差時4.7%，從這個數(shù)據(jù)看，市場正處于低位。
風(fēng)險提示
量化模型成功率并非100%，市場極端情況模型可能失效。日歷效應(yīng)和宏觀因子事件由歷史數(shù)據(jù)回測得到，PPI同比數(shù)據(jù)判斷市場走勢的結(jié)論是基于歷史數(shù)據(jù)得出的，市場結(jié)構(gòu)及交易行為的改變可能使得策略失效，注意控制風(fēng)險。因為量化模型的不同，本報告提出的觀點可能與其他量化模型得出的結(jié)論存在差異
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