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>> 中信建投-宏觀資產(chǎn)配置(基金投資)周報(bào):各類基金普漲,港股基金收益頭籌-221106
上傳日期:   2022/11/7 大?。?/td>   3156KB
格式:   pdf  共24頁 來源:   中信建投
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃文濤,顧韡
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貨幣市場(chǎng):本周(2022年10月31日-2022年11月4日,下同)央行投放量1130億元,回籠量8500億元,實(shí)現(xiàn)凈回籠7370億元。全周來看,銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購隔夜、7天、14天、21天和1個(gè)月的銀行間質(zhì)押回購利率分別變動(dòng)5.61BP、-30.08BP、-22.16BP、-14.46BP和-37.07BP至1.4741%、1.6792%、1.7104%、1.7608%和1.7242%。
  債券市場(chǎng):利率債,本周利率債收益率普遍上行。城投債,本周城投債收益率普遍上行。企業(yè)債,本周企業(yè)債收益率普遍上行。二級(jí)資本債,本周二級(jí)資本債收益率普遍上行。美債,收益率普遍上行,10年期美債利率上行15BP至4.17%??赊D(zhuǎn)債,本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)提升2.32%,估值方面,可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、加權(quán)隱含波動(dòng)率和算術(shù)平均隱含波動(dòng)率分別變動(dòng)-3.70%、-6.16%、0.48%和1.15%(絕對(duì)水平)至48.92%、51.01%、28.57%、40.67%,所處歷史分位數(shù)水平(2020年1月1日至今)分別為97.53%、85.78%、80.84%和93.47%。
  權(quán)益市場(chǎng):國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)方面,本周滬深300、中證500、上證50、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)漲跌幅分別為6.38%、6.08%、6.07%、8.92%和7.96%。風(fēng)格方面,本周中信金融、周期、消費(fèi)、成長(zhǎng)、穩(wěn)定指數(shù)漲跌幅分別為3.09%、7.23%、7.55%、7.84%和2.95%。行業(yè)方面,本周總市值加權(quán)平均漲幅前五的行業(yè)分別是汽車、社會(huì)服務(wù)、食品飲料、電力設(shè)備和商貿(mào)零售,漲幅分別為12.89%、11.48%、11.36%、10.77%和10.66%;僅1個(gè)行業(yè)下跌,為銀行,跌幅為-0.01%。海外股票指數(shù)方面,納斯達(dá)克、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)、日經(jīng)225、法國(guó)CAC40、英國(guó)富時(shí)100和德國(guó)DAX指數(shù)漲跌幅分別為-5.65%、-3.35%、-1.4%、0.35%和2.29%、4.07%和1.63%。美國(guó)市場(chǎng),本周行業(yè)漲跌幅從高至低排名為能源、材料、工業(yè)、公共事業(yè)、金融、醫(yī)療、房地產(chǎn)、必需消費(fèi)、可選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信。
  周度基金平均收益率從高至低分別為:港股基金、指數(shù)增強(qiáng)型基金、主動(dòng)權(quán)益基金、轉(zhuǎn)債基金、FOF及量化基金、混合債券基金、股票中性基金和純債基金。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:新冠病毒變異品種對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊超預(yù)期;政策不及預(yù)期;模型失效風(fēng)險(xiǎn);基金業(yè)績(jī)回顧所得結(jié)論不可線性外推。
  
 
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