>> 招商期貨-股指期貨早班車-221110
| 上傳日期： |
2022/11/10 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于虎山 |
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11月9日，A股四大股指延續(xù)全線回落，其中上證指數(shù)下跌0.53%，報收3048.17點；深成指下跌0.79%，報收11055.29點；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.36%，報收2399.34點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.35%，報收1037.53點。市場成交7,794億元，較前日減少569億元。行業(yè)板塊方面，旅游（1.90%），房地產(chǎn)（1.67%），醫(yī)藥（1.21%）漲幅居前；電氣設(shè)備（-1.91%），煤炭（-1.74%），釀酒（-1.62%）跌幅居前。從市場強(qiáng)弱看，IC>IM>IH>IF，個股漲/平/跌分別為2,015/270/2,682。從資金面上看，北上資金當(dāng)日凈流入-6.84億元，為連續(xù)3日凈流出，其中滬股通凈流入-8.04億元，深股通凈流入-1.20億元，今年以來凈流入-95.97億元，開通以來累計凈流入16,249.81億元。公開市場操作方面，央行當(dāng)日開展80億元7天逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與前期持平，當(dāng)日有180億元逆回購到期，當(dāng)日凈回籠100億元。基差方面，IM、IC、IF與IH11月合約基差分別為1.21、-2.37、2.07與2.15點，其中IM、IF與IH近月合約均轉(zhuǎn)為貼水，IF近月合約升水收窄，基差有所走強(qiáng)，在現(xiàn)貨普跌的格局下，期貨作為衍生產(chǎn)品表現(xiàn)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎，但近月合約期現(xiàn)基本收斂，此外，近期基差波動較大，尤其是IM與IC，當(dāng)期貨大幅升水后，一方面吸引期現(xiàn)套利資金入場，另一方面，對于對沖產(chǎn)品在期貨端保值具有較高的吸引力。數(shù)據(jù)方面，10月CPI出爐并錄得2.1%，低于預(yù)期值2.4%與前值2.8%；其中豬肉價格上漲51.8%，影響CPI上漲約0.64個百分點；10月CPI環(huán)比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點；10月PPI同比降1.3%，高于預(yù)期降1.1%，消費需求回落以及高基數(shù)是主要原因。從盤面上看，市場短期持續(xù)縮量調(diào)整，消化上周的漲幅，交投活躍度有所降低；然而，各指數(shù)估值繼續(xù)處于價值區(qū)間，中長期資金可逢低配置，從節(jié)奏上看，IC與IM反彈幅度繼續(xù)保持領(lǐng)先，有望測試7月初的壓力位。（觀點供參考）
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