>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：上證50領(lǐng)漲寬基，北向南向資金同時凈流入-221112
| 上傳日期： |
2022/11/13 |
大小： |
1607KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
本周市場表現(xiàn)：
本周（2022.11.7-2022.11.11，下同）中證1000和創(chuàng)業(yè)板指下跌，其余指數(shù)上漲，上證50上漲最多。上證綜指上漲0.54%，上證50上漲2.02%，滬深300上漲0.56%，中證500上漲0.08%，中證1000下跌0.99%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.87%。量能擇時信號上，寬基指數(shù)均看多。
寬基指數(shù)來看，中證1000、創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，電力及公用事業(yè)、汽車、消費(fèi)者服務(wù)、綜合處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、家電、醫(yī)藥、銀行、電子、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股橫截面波動率環(huán)比下降，近一個季度指數(shù)橫截面波動率均值處于近半年中下分位點(diǎn)。
時間序列上來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動率環(huán)比下降。最近一個季度波動率均值處于近半年中等偏下分位點(diǎn)。
本周IF當(dāng)月合約上漲0.32%，收于3793.2，收盤基差0.13%；IH當(dāng)月合約上漲1.83%，收于2516.4，收盤基差-0.07%；IC當(dāng)月合約下跌0.15%，收于6139.6，收盤基差0.02%；IM當(dāng)月合約下跌1.28%，收于6445，收盤基差0.02%。
北向資金凈流入54.00億元，其中滬股通凈流入42.06億元，深股通凈流入11.93億元。南向資金凈流入113.47億港元，其中滬市港股通凈流入23.60億港元，深市港股通凈流入89.87億港元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為有色金屬、家電、銀行；凈流出較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)、房地產(chǎn)。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有電力設(shè)備及新能源、電子、醫(yī)藥，上升較多的有色金屬、家電、銀行。
截至2022年11月11日，基金抱團(tuán)分離度保持近期低位。最近一周抱團(tuán)股、抱團(tuán)基金超額收益環(huán)比下降。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。
|
|
