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>> 中信期貨-FOF配置周報:市場震蕩上行,價值優(yōu)于成長-221115
上傳日期:   2022/11/15 大?。?/td>   1076KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   中信期貨
評級:   -- 作者:   張菁
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周度市場整體回顧:上周市場主要指數中,上證綜指的漲跌幅為0.54%,恒生指數的漲跌幅為7.21%,納斯達克的漲跌幅為8.1%,中信商品的漲跌幅為1.74%,中證全債的漲跌幅為-0.18%。上周中信一級行業(yè)指數中,房地產、傳媒等板塊漲幅較大,表現靠后的行業(yè)有電子、國防軍工等。中信風格指數多數上漲,其中金融風格領漲,跌幅為4.12%;市場風格指數半數上漲,其中大盤價值風格領漲,漲幅為3.51%。
  周度基金產品表現:公募基金中,股票型基金的漲跌幅為-0.28%,混合型基金的漲跌幅為-1.05%,債券型基金的漲跌幅為-0.19%,商品ETF的漲跌幅為3.24%,量化對沖型基金的漲跌幅為-0.65%,QDII型基金的漲跌幅為3.73%。私募基金中,截止2022年11月4日,股票多頭策略指數上漲3.62%,股票中性策略指數上漲1.18%,管理期貨策略指數上漲0.5%,宏觀策略指數上漲2.43%,債券策略指數上漲0.42%,多策略指數上漲2.69%,私募全市場指數上漲2.65%。
  公募基金分析指標跟蹤:上周IC、IF、IM合約當月和當季對沖成本均有所上升。上周久期因子收益和期限結構因子收益有所下降,信用利差因子收益有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標中,兩市成交額偏強,全A截面波動率偏弱,行業(yè)動量指標偏強,風格穩(wěn)定性因子偏強,超預期因子偏強。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設備及新能源、食品飲料,較低的為商貿零售、紡織服裝。配置占比的邊際變化來看,建材、電力設備及新能源增加幅度較大,汽車、醫(yī)藥減少幅度較大。
  風險提示:國際地緣政治沖突加??;美聯儲加息節(jié)奏超預期;疫情超預期反復
 
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