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>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào):套利數(shù)據(jù)-221116
上傳日期:   2022/11/17 大?。?/td>   1500KB
格式:   pdf  共14頁(yè) 來(lái)源:   中信期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   魏新照
下載權(quán)限:   無(wú)限制-登錄即可下載
基差:
  鉛、錫、鐵礦石、白糖、股指期貨IF基差(季月)、股指期貨IF基差(下季)、股指期貨IH基差(季月)、股指期貨IC基差(次月)、股指期貨IC基差(季月)低于5%分位數(shù)(近一年)。白銀、蘋果高于95%分位數(shù)(近一年)。
  價(jià)差:
  農(nóng)產(chǎn)品:豆粕-菜粕高于95%分位數(shù)(近一年)。
  黑色建材:螺礦比低于5%分位數(shù)(近一年)。
  化工能源:L-PP高于95%分位數(shù)(近一年)。
  有色金屬:無(wú)。
  金融期貨:兩岸匯差低于5%分位數(shù)(近一年);5年國(guó)債期貨當(dāng)季合約跨期價(jià)差、5年國(guó)債期貨次季合約跨期價(jià)差、10年國(guó)債期貨當(dāng)季合約跨期價(jià)差、股指期貨IF跨期價(jià)差(次月-當(dāng)月)、股指期貨IF跨期價(jià)差(季月-次月)高于95%分位數(shù)(近一年)。
 
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