>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-221118
| 上傳日期: |
2022/11/18 |
大小: |
564KB |
| 格式: |
pdf 共7頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越,陳辰 |
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市場分析 周四(11月17日),市場早盤震蕩走低,滬指一度跌超1%失守3100點,創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2%。午后,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈集體發(fā)力,科創(chuàng)50率先翻紅,滬指跌幅明顯縮窄。上證指數(shù)收跌0.15%報3115.43點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.5%,萬得全A跌0.02%,萬得雙創(chuàng)漲0.18%。市場成交額9138億元;北向資金實際凈買入14.9億元,連續(xù)5個交易日凈買入。中藥及醫(yī)藥商業(yè)持續(xù)大熱,以嶺藥業(yè)漲停創(chuàng)歷史新高,康緣藥業(yè)、神奇制藥、第一醫(yī)藥、眾生藥業(yè)等逾10股漲停。信創(chuàng)概念爆發(fā),太極股份、深桑達A、榕基軟件、衛(wèi)士通等多股漲停。數(shù)字貨幣概念升溫,德生科技、如意集團、翠微股份、國民技術(shù)等多股漲停。利好消息提振,游戲股大漲,大晟文化、吉比特、完美世界、三七互娛漲停。證券行業(yè)反復(fù)活躍,湘財股份5天4板,華林證券觸及漲停。煤炭股大幅走低,華陽股份觸及跌停,陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能、山西焦煤、平煤股份等跌超5%。鋰電池、光伏、儲能、一體化壓鑄等題材悉數(shù)回調(diào)。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為265萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為205萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為25萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.88,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.93,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報1.06,處于近期較高位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為29.58%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為26.87%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為27.34%,處于近期較高位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為20.73%,滬市300ETF期權(quán)為19.70%,深市300ETF期權(quán)為20.38%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位。 6.VIX方面,最新價報24.11點,處于近期中等位置。
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